【下から攻める】テクニカル研究 - 回帰分析と移動平均乖離率

[モッコリーさん]

ちょっと更新が止まっていました。
久しぶりですが、今日もシストレの普段あまり使わないテクニカルを使ってシステムを作ってみようと思います。

今日は下から三番目、「標準偏差」！
と思ったのですが、

標準偏差は、株価の値動きの大きさを示します。値動きが激しい銘柄を買いたくない(買いたい)ときのフィルターとして使うのが有効です。

だそうなので、ちょっとこれだけでは、売買タイミングの判断はできないかなと思い、飛ばしてしまいました。。

次に出てくるのが、回帰分析(2次関数)ですね。

2次関数の回帰分析は、統計学的な手法です。回帰の方法は、最小二乗法を用います。1次関数に上下動のある相場を当てはめることは、適切ではないとされているため、y=ax^2+bx+cという2次関数を回帰式として使います。株価が求めた回帰式に、回帰するという考え方なので、乖離率が大きい時に、逆張りとしての使用が有効です。

だそうです。
乖離率が必要らしいので、移動平均乖離率を組み入れてみようと思います。


移動平均乖離率とは、移動平均線から上下にどれくらい乖離しているかを見る指標です。逆張系のテクニカル分析です。株価が移動平均線より下へ大きく乖離していれば売られすぎ、上へ大きく乖離していれば買われすぎと判断します。一般的に、移動平均乖離率は、-10%以下の場合は買い、10%以上の場合は売りと判断します。

これで組み合わせてやってこんな風なシステムを作ってみました。

これだけで作ると、どうも調子が悪かったので、ストキャスを組み入れて色々ごにょごにょやってみた。

でもどうも負けが込むんだよなぁ。
どう使ったらいいんだろう？

http://st.minkabu.jp/web/services/backtest/showstrategy_v2/dsp/bts_detail.php?sm_code=128458&ac=6502#company