【下から攻める】テクニカル研究 - RVI

[モッコリーさん]

とりあえず、シストレ研究のために、テクニカルの勉強をしてます。
周知のテクニカルは説明しても仕方ないので、シストレで（なぜか？）使える超マニアックなテクニカルの謎を紐解いて行こうと思います。

[下から１番目] - RVI
シストレの解説によると、

RVI(Relative Volatility Index)とは、Donald Dorsey氏によって開発されたボラティリティの傾向を図る指標です。RSIと非常に似ています。RVIは、RSIのn日間値上がり幅の平均の代わりにｎ日間高値の標準偏差を、ｎ日間値下がり幅の平均の代わりにｎ日間安値の標準偏差を使用します。主な使い方は、RVIが60％より高い時は「買い」、 40％より低い時は「売り」です。ここで、数値はRVIの値（％）を表します。

要はRSIの亜種ってことですね。
相場のボラティリティ拡大、縮小を見るという点で、使い方は同じだと思います。

少し使ってストラテジーを作成してみました。

銘柄はマザーズ上場出来高上位の15銘柄
結果は...魅力的とは言いがたい。

60％以上で買い、40%以上で売りってことにすると、負けてる銘柄が多いぞ？
http://st.minkabu.jp/web/services/backtest/showstrategy_v2/dsp/bts_detail.php?sm_code=126336&ac=4766

損切りとかしても、好転しないところをみると、標準設定はいまいちなんだろうな。
パラメータいじってみて、時間あるときにまた試してみます。。