去年のアルゴリズムは通用するか

[ISAC.WaKSさん]

もう３０年近く万能のアルゴリズムを求めています。

今ではよく知られたテクニカル分析手法の過去のデータを即刻提示してくれるサービスもあるので、どの手法にも適不適があることはすぐに判ります。例えば、上場して間もない会社と電力会社の値動きが同じわけはありません。また、バブルがはじける前までの日本のように毎年上昇をつづけるときと去年のように大きく下げる年、また2004年のようにほとんど動かない年もあります。あらかじめ、「上がるか」「下がるか」「動かないか」が判れば大儲けできるでしょう。私の使っているテクニカル分析のデータサービスは過去２年の分析結果を教えてくれるものですが、過去の結果は今年も期待できるのでしょうか。成績のよかった条件を翌年に適用する条件を検証してみたところ、「よい時もあれば悪いときもある」という当たり前の結論でした。ただ、やはり銘柄ごとに性格はあるようで、2000年から2008年まで、赤字になったことのない条件などは銘柄ごとに出てきます。１０年一昔といいますから、このくらいの期間好成績なら今年もいけるかなという期待も出てきます。ただ企業は生き物ですから、大きな流れの変化は見逃さないようにする必要があるでしょう。

ソフトバンクの３千倍システムのその後
2009.03.11　1203以上なら成行買い。
　　　　　　　結果：1220で成約
2009.03.12　1176以下なら成行売り。新規はパス。
　　　　　　　結果：1176で損切。
2009.03.13　新規はパス。よって本日はお休み
2009.03.16　新規はパス。月曜日もお休み
ちなみにこのシステムの2008年の実績は買い１４回、売り１９回、勝率５２．５％。毎回同じ額を投資した場合の概略利益率は 2008：８３％、2007：５３％、2006：-２０％でした。今年はいままでのところ－１０％です。

ISAC