純銀ETFのプレミアム価格について、注意喚起されています

[miyakenさん]

   

純銀ETF(1542)に関して，基準価額と取引値の乖離が大きいことについて東証と運用元が注意喚起をしています。

そこで、ETFのiNAVとETF売買気配値との乖離をグラフにしました。期間は、上場来から現在までと、今年(2024年)です。

iNAVの算出に用いたデータは以下のとおりです。

・直近NAV

・直近NAV日付における大阪取引所の銀標準先物の清算数値

・大阪取引所の銀標準先物の売買気配値の仲値

連動対象指標は、大阪取引所における銀１グラムあたりの先物価格を、一定の貴金属業者の提示するフォワードレートで現在価値に引き直した価格に基づく銀地金の標準純度質量１００グラムあたりの価格です。

実際には、指標価格の日々の騰落率は，先物の清算数値の騰落率と（少なくとも直近１年間は）ほぼ等しくなっています。