小次郎講師の移動平均線大循環分析徹底解説、「チャート分析とは？」

「コジテク（小次郎講師の使えるテクニカル分析講座）実践編」第67回、そして第2部第22回！

□皆さん、こんにちは、小次郎講師です。

■助手のムサシです。よろしくお願いします。

□さて「移動平均線大循環分析」の続き。というか大循環分析を説明する前の前提を解説しているところ。

■チャート分析とはなんぞやというところから、予想はよそう！というところまで勉強になりました。

□本日は大数の法則からだったね。

■そうです。でも、まずは講師の今月のセミナーから。

【セミナー】
■会場セミナー
・12月5日（土）大阪岡地小次郎講師プレミアムセミナー
世界一受けたい投資の授業
「小次郎講師が教える個人投資家が勝ち組になるための5つの極意」
http://www.okachi.jp/seminar/detail20151114.php
・12月12日（土）投資の学校プレミアムセミナー
https://toushi-school.net/semi/20151212/kojirou_w/
■メディア
・12月18日(金)ラジオNIKKEI「夜トレ」
http://www.radionikkei.jp/yorutore/

１、大数の法則とは？

□「大数の法則」の「大数」は「だいすう」ではなくて「たいすう」と読む。

■たいすうなんですね。で、どういう意味なんですか？

□確率はデータが多くなればなるほど有効に働くという法則。

【大数の法則とは？】
確率はデータが多くなればなるほど有効に働くという法則。

■難しいです。

□難しくない。例えば、サイコロで１の目が出る確率は？

■それならわかります。サイコロには目が６つありますから、1が出る確率は6分の１。

□だね。で、サイコロを6回振ったとする。１の目は必ず1回出るかな？

■それは・・・出ないこともありますね。

□だね。6回振っても1回も１が出ないこともある。逆に2回、3回出ることもある。それなのに、確率が6分の１という言い方をする。その確率ってどういう意味なんだろう？

■そう言われると。・・・つまり数を重ねていくと、平均的に6回に1回１の目が出るということかと。

□そうだね。それが「大数の法則」。6回振って１の目がゼロ回だったり、時には3回出ることがあったりするけど、60回振って1の目がゼロ回だったり、30回だったりすることはない。

■確かに。今まで何の疑問も持ちませんでしたが、6回振ったときには大きなぶれがあるのに60回ではぶれが小さくなりますね。

□そして600回振ればきわめて100回に近く１の目が出て、6000回振ればきわめて1000回に近く1の目が出る。このことは数学的に証明されており、このことを「大数の法則」と呼ぶ。

■なるほど、考えてみれば当たり前のようですが、今まで意識していなかったですね。6回振って仮に3回１の目が出ることがあるとしたら、6000回振ったときに、3000回1の目が出ることがあってもおかしくないと思われますが、実際にはそんなことは起こらない。数を増やせば確率が正しく働くんですね。

２、大数の法則を使って勝つ

□だからそれを利用すれば、確実に勝つ事が出来る。たとえばコイントスで表か裏を予想して、当たったら2倍、はずれたら没収という賭けがあったとする。このケース通常は勝つか負けるかは2分の１の確率だからエッジがないが、コインが少しだけゆがんでいて表が出る確率が55％だったとする。

■ということは裏が出る確率が45％ですね。

□このようなケースではムサシ君はどちらに賭ける？

■それは表に決まってますよ。表の方が確率的に有利なんですから。

□しかし、裏が出る確率も45％ある。45％というのは相当大きい。ムサシ君が有利だと思って表に賭けても負けることがしばしばある。

■でしょうね。

□当たったら1万円増える、外れたら1万円損する賭けだと思って欲しい。ムサシ君この賭けをするかい？

■うーん、1万円ですか。1万円って僕にはぎりぎりの金額だから、負けたときのことを考えるとなかなか出来ないですね。

□だね。この賭けを1回だけしたなら、相当の確率で負けることもある。しかし、1000回この賭けをすると、究めて550回近く勝ち、450回近く負ける。10000回すると、きわめて5500回に近く勝ち、4500回に近く負ける。ということは5500万円増え、4500万損するということ。差引1000万の利益となる。つまり、数を増やしていけば、表に賭けることは必勝法となる。

■なるほど。凄い。

□先ほども言ったが、大数の法則は数学的に証明されている。だから選挙の出口調査とかに使われる。選挙の出口調査など投票者全員にしているわけではない。ごく一部の人にすぎないのだけど、そこで示された得票率は、最終結果と大きくは違わないのだよ。

■だから、選挙速報が始まった瞬間に開票率０％で当確なんて出るんですね。

□だね。それからテレビの資料率調査。テレビの視聴率を調べる機械が設置されているのは、関東・関西でそれぞれ600世帯程度。それで視聴率が30％だとか、一桁だったとか、テレビ業界は一喜一憂している。

■600世帯から出てきた結果は実際の世帯が何百万世帯だとしても、変わらないんですね。

□そういうこと。それらに大数の法則が使われていると思うと、いかに大数の法則が間違いないものかがわかる。

■ですね。驚きました。

□だとしたら、投資においても大数の法則を使わない手はない。つまり確率的に有利な方に賭けていれば、最終的には必ず勝つ事が出来る。これが投資における唯一の必勝法なのだよ。これから先、株価が上がるか下がるかにはどんな時でも絶対はない。その不確実な世界の中で、「確率的に有利な方に賭けていれば、やがて大数の法則が働き、最終的には勝てる」というのが唯一絶対確実な話なのだよ。

■なるほど、説得力あります。

□但し、前回の繰り返しになるが、勝率だけで、これを意識してはいけない。勝つ確率と勝ったときの利益を、負ける確率と負けたときの損失と比較して、有利な状況、このことをエッジがあると言う。このエッジがあるときに、エッジがある方向、つまり買いにエッジがあるなら買い、売りにエッジがあるなら売りをする。そして当たり外れの中で最終的な利益を取る。

■そこに大数の法則を使うのですね。

３、価格決定の真実とチャート分析の使い方

□そうだ。これから先、上がるか下がるかが100％読めるときなどない、ということは投資家なら誰でも知っていること。しかし、95％の確率で上がるとか、90％以上の確率で上がるとかいう時はあるんじゃないかと思っている人が多い。そしてそういうときを必死で探している。

■年末に向けて間違いなく上がるよ、とか、間違いなく下がるよとかいう話が巷では飛び交っていますが、90％以上の確率でそうなると期待している人がいますね。

□実は90％や80％などない、70％もなかなかないということをはっきりと認識してほしい。

■ないんですね。

□価格というのは買方と売方のバランスで現在の値段が決まっている。これをわかりやすく言うとこれから先上がると思う人と下がると思う人とが50％50％だから今の値段になっているのだよ。

■なるほど、これは真理ですね。

□そのことをわかっていない人が多い。今1000円している株があったとして、企業業績や取り巻く経済環境から来年には必ず1300円になるだろうなどという予想が時々ある。それがもし、プロが分析すれば来年には1300円になるということは自明の理だとしよう。それなら既に現在その会社の株は1300円近辺まで買われているはずなのだよ。

■あ、そうか。来年1300円になるってことがわかっているプロなら、今の価格が1200円だったとしてもどんどん買うはずですね。

□当然買うはずだ。で、どこで買わなくなるかというと価格が1300円に近づいたときだ。それにも関わらず今の価格が1000円だということは、1300円になると思っている人もいるが、ここから下がると思っている人もいて、それらの人の意見を集約すると1000円が妥当ということになったということ。

■確かに。とすると、これから先、上がる下がるが相当高い確率で間違いなく読めるなんてときはないんですね。

□ない。ないにも関わらず、ときに90％以上の確率で読めるときがあると信じ、今がそのときだと勘違いして仕掛ける。これが一番こわいこと。大失敗はそのときに起こる。

■気をつけます。

□ほとんどのケースでこれから先上がるか下がるかはヒフティヒフティ。しかし、ほんのときたまバランスが崩れて、やや買方有利、やや売方有利となる瞬間がある。その状態をエッジがあるという。しかし、エッジがあると言っても、80％90％の状況などではないのだから、相当逆方向にいく可能性があるということを理解してトレードしなければいけない。

■相当逆方向に行っても、大数の法則が働くので最終的には勝てるということですね。それなら安心です。

□そういうこと。とすると、どうやってそのエッジがある状況を見つけるかということがポイントになる。そこで登場するのがチャート分析なのだよ。

■なるほど。

□チャート分析で将来のことが読めるようになると思ったら大間違いと前回説明した。

■将来のことはわからないけど、現状分析なら出来る。そして現状分析の中で買いにエッジがあるとか、売りにエッジがあるとかいったタイミングを見つけ出すんですね。

□そういうこと。そして、そのエッジを見極めるのに最適なのが、これから説明する移動平均線大循環分析。ここまで理解してもらってようやく移動平均線大循環分析の話に入れる。いよいよ、次回から本題だ。

■長い前ふりでした。

□でも、実はこのことがとても大切なのだよ。わかるだろ？

■わかります。

□大数の法則を制するものがトレードを制する。

■投資の中の唯一の必勝法、「エッジのあるときに仕掛けて大数の法則で勝つ！」
ようやく、チャート分析の正しい考え方がわかるようになりました。

□ということで本日はここまで。

■ありがとうございました。

□第2部第22回講義終了。

■起立、礼！

□本日の講義をマスターしたなら、単位を2単位差し上げよう。
本日の単位数2　　累計単位数44
中級テクニシャンまで後56単位！

「小次郎講師の先物流儀」 http://f-blog.jp/kojiro/
「小次郎講師流タートルズ投資塾」 http://www.masters-tv.net/
【DVD】 http://money01.h8w.co.jp/lp/06/
【動画】小次郎講師のテクニカル分析講座
　http://commodityonlinetv.com/basic-the-commodity/
【チャート】公式一目均衡表チャート http://ichimoku-chart.com/