yorihike7さんのブログ

今日の損益公開｜寄り引け空売シストレ 9/16

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投稿:2021/9/16 20:38

2021年9月16日　今日の寄り引けシステムトレードの損益を公開します

今日の日経平均寄付きレンジ：Cレンジ(81円高)
今日の仕掛：6件
仕掛総額：3,219,900円

損益：+197,900円[MAX:+273,400円]

(MAX記録時刻はメルマガにて15分足で公開中)

久しぶりにまとまったプラスになりました。
今日のプラスはS高回避と同時に採用しているS安利確が適用されています。
年に数回、年によっては無いこともあるので忘れがちですが、S高回避策の注文を入れるときに、「逆指値付通常注文」を使って、通常の方の指値に、S安値を入れておくと、S安利確ができます。
実際は、5円でも10円でも上を指しておいての利確でも十分なので、その辺は後悔しないように決めておいて運用します。
今日の場合は、S安利確を入れておかないと5万ほど違ってしまいますが、ほんと、珍しいことなので。

そして今日はもう1点。
今、発注・手仕舞は楽天RSSを使ってエクセルのマクロで自動的に行っていますが、レンジの判定、発注は2段階で行っています。
まずは9時5秒前の日計平均先物の値を見て、各レンジの境界の±10円以内でなければ、その時点の値でレンジを決定し、そこからすぐに、各銘柄の気配値をみて、これが仕掛け幅の上下※％の間に入っていたら、確保してある在庫注文の指値を即、成行に代えてやることで、寄付きの始値で仕掛けることができます。
そして、先物が境界の±10円以内だった場合は判定できないため、日経平均の始値が出るのを待って、レンジを決定しますので、早くてもこれに4～6秒ほどかかります。
その後、各銘柄の始値と仕掛け幅から仕掛ける仕掛けないを決めて、成行で発注もしくは取消をしますでの、早くても9時を5秒から7秒ほど過ぎたところでの発注となり、始値とは若干差がある場合が多くなります。上下どちらもありますが、下になってしまうことの方が多いです。

で、さらに、今は、SQの影響で、日経平均と先物との間に乖離が発生しています。
これが、今期は190円ほどになっていますので、9時5秒前の先物に190円を足して判定するのですが、ただでさえ、先物との間には常にいくらかの差があるところに持ってきての乖離なので、今日は、5秒前の時点で112円高となっていてDレンジの判定となっての仕掛けとなりました。※実際は94円高のCレンジ。

と、だいぶ長くなりましたが、そのおかげで、一番良いときは35万を超える勢いだったのですが、最終的に手仕舞した段階ではCレンジとさほど変わらないという、結構激しい動きとなりました。

Cレンジで仕掛けて、S安利確を入れてなくて、仕掛け値が多少下でも15万以上にはなってくれたのではないか、というのが今日の状況でした。
※実際にはRSSからの値がうまく取れない時もあったりで四苦八苦ですが、何とか工夫して、やっと落ち着いてきたところです。
その辺のところは、また「RSSについて」でまとめたいと思います。

多ということで、少良さそうな感触はあったのですが、これでやっと連敗も止まり、感触の方も、実感となっていってくれるのではないでしょうか！

明日以降に期待です。