日経平均とNYダウの相関を調べてみる

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2015/08/16 - 正坊さんの株式ブログ。タイトル:「日経平均とNYダウの相関を調べてみる」 本文:夏休みでヒマなもんで、今年の5/20以降の日経平均とNYダウの相関(取引があった日の終値どうし)を調べてみました。片方が休日でデータなしのときは、前日の終値を採用しています。相関係数はExcelのCO

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日経平均とNYダウの相関を調べてみる

正坊さん
正坊さん
夏休みでヒマなもんで、今年の5/20以降の日経平均とNYダウの相関(取引があった日の終値どうし)を調べてみました。片方が休日でデータなしのときは、前日の終値を採用しています。

相関係数はExcelのCORRELという関数で簡単に算出できます。1だと完全に動きが一致、-1だと動きが正反対、0だと相関なしになります。

で、その結果は-0.0254。 日経平均とNYダウの動きは無関係ってなことになりました。
少し前まではNYダウの動きが日本株を左右しているイメージがありましたが、ずいぶん変わってきましたね。




2件のコメントがあります
1~2件 / 全2件
正坊さん

こんばんは

 

>なるほど。相関無しですか。


最近、連動しないなとは思ってましたが、ここまでとは思いませんでした。

 

>米国NYダウは、利上げくるぞ、くるぞの、狼少年のようで。

>お陰で、今年は、ずっと横横ですね。


ということはそろそろ利上げも織り込みずみなんでしょうか。それならそれで誰かハッキリ言ってほしい気がします



こんばんは

 

なるほど。相関無しですか。

 

米国NYダウは、利上げくるぞ、くるぞの、狼少年のようで。

お陰で、今年は、ずっと横横ですね。

 

私は、不精なので、SBI WEBを、参照しています。

         (1年比較、ダウ vs NK)

           ↓

https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETmgR001Control&_PageID=WPLETmgR001Mdtl20&_DataStoreID=DSWPLETmgR001Control&_ActionID=DefaultAID&burl=iris_indexDetail&cat1=market&cat2=index&dir=tl1-idxdtl%7Ctl2-.DJI%7Ctl5-jpn&file=index.html&getFlg=on

 

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