株サヤ取りペアトレード １ヶ月目

[大山大河さん]

株サヤ取りペアトレードとは、相関性の高い個別銘柄の株価が大きく乖離した時、そこにある収束性を利用しロングショートポジションを持つ戦略である。その期待値は・・・勝率：62.25%ペイオフレシオ：2.0期待値：2.4%とシミュレーションの結果が出ているのだが、あくまでも過去の成績であり、未来永劫そのエッジをキープできる保証はない。そこで、まずは少額の投資額でトライしてみることにした。そして、7/31時点の結果がこれだ。勝率：50%期待値：▲2.11%実践とシミュレーションとでは、期待値のプラスとマイナスがあべこべです。最初の１ヶ月目からマイナスとは、幸先が悪そうです。６ヶ月後、勝っていたとしても、予想より安定性に欠けるような気がしますし＞＜気を落とさずに２ヶ月目うまくいくよう祈願しながら、他の手法の研究も怠らないほうがよさそうです。▲ジンギスカン焼きそば　～今年の狸小路ナイトバーゲン(8/1)では、輪投げ・ゴルフ共にＡ賞が取れず不調でした。屋台で食べたジンギスカン焼きそばが印象的でした。まんまジンギスカン風に味付けられた焼きそばでした。もちろんラム肉も入っています。バーベキューソースの甘みがあり、微妙なラム臭さもジンギスカンらしくてGood。徐々にジンギスカン慣れしてきた関東圏民であります。※　現在、恒例のさっぽろ暮らし慣行中です。避暑地での生活の中で※　新たなるアイディアにつながるインスピレーションを磨いています。