「ダマシ」 の回避

[ISAC.WaKSさん]

売買ルールにダマシはつきものだ。順張りでは普通勝率は３０～４０％程度だから３回に２回はダマシに遭う。順張りのダマシの多くは持合い圏内で起きるのでダマされても損失額は大したものではない。ただ小競り合いでの負けが続くので気が滅入るだけだ。長期的な上昇の時はダマシは比較的少ない。みんなが上げ賛成となるとそのトレンドが続いて深押ししにくい傾向がある。これに比べて高値波乱時と下落時のダマシは手痛い損失をくらうことも多い。下落のときは中期的なトレンドでなだらかにゆっくりと下がるように見えることが多いけれど、かなり短期の順張りスィングトレードの視点からはときどきトッピ高して反転の始まりかと思わせる場面がでる。最近では２９日の反発でこのようなダマシのサインがでた銘柄が多かった。売買ルール上の対策としては買いと売りのルールに差をつける方法があるけれど、新規買いと返済買いの値段が変わったりなにかと面倒なことが多い。裁量を入れると対応は簡単だけれど、無定見な裁量では意味がないので裁量のためのルール的なものが必要になる。

 

現実の当面の問題としては先週末は裁量で買いサインをパスしたので売り玉が多い状態で持ち越した。だから今日は前場の終わりではかなりの利益になった。システムのサインも売り転換したものが多いので、売り玉は更に増えた。システム通りなら当然売り玉超過のまま持越しである。しかし、ここのところの下げが急だったので、明日明後日は一時的な反発も考えられる。反発したらその日は損になるので、その損を回避したいわけだ。今の方針としては今日の下落での利益が大きい７７３２トプコンなどはいったん両建てにして利確をしておこうと考えている。

 

ロケット候補銘柄はほとんど全部先週週末にかけて処分してしまった。これらの銘柄は今では明確に上昇ラインから外れて今日の下落率も１０％くらいとかなり大きい。６６２７テラプロ、９６９７カプコンなどは下落も少なくまだ上昇期待があるので持続、ただし２～３日まえの安値を下まわったら売り処分する。