昨晩の連銀総裁の講演はあまり材料視されず、杞憂に終わったようアメリカが小動きだったこともあり、今日は期近オプションがほぼ一方的に売られる展開、当然カレンダースプレッドは大きく順行さすがにいいところまで来たし、むしろ相場急変によるガンマやられのリスクのほうが大きくなりつつあるのでポジションの大部分を利益確定した今回、雇用統計前から変形カレンダースプレッドを組んでいたわけだが、期間中ベガはトータルでは常にロングだったそこだけ見れば雇用統計後のオプションボラティリティ低下は不利になりそうなものだが、実際には期近のボラティリティが大きく落ちたことが利益につながっており、ベガのパラメータ合計が必ずしもすべてを物語るのではないということを再実感そして、今回はそれをシミュレーション成金ではなく実現益にできたことに満足しているこの記事の意味が分からない方は期近と期先のボラティリティの推移に注目してみるとよいと思いますもちろん自分もちょっと前まではさっぱりでしたが、少しはわかるようになってきましたおつかれさまでした
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