昨晩の下落でコールオプションが激盛り、久しぶりに全力でベガショートを組んだ深夜にアメリカ株式市場が切り返してボラティリティがおちたところでは結構いい感じになったが、そこからの下落では肝を冷やした今日は寄付き早々に利益確定し様子見、続落懸念は現実となり午後に再び急落、ボラティリティは昨晩以上に上昇したさいわい、コール、プット両方ともベガをロングにしておいたのでベガやられはないし、コールカレンダーのデルタヘッジだったミニ買いを序盤にロスカットしたのも結果的に傷を浅くできた上対策でミニを買ったのに下げでロスカットとというのはとても悔しいものだが、だからと言って引っ張っていても仕方なく、昨晩のベガショートの利益を使って不良債権を一掃できたと考えている欲を言えばきりがないが、昨日今日とまずまずの対応ができたのではないだろうか引けまぎわ、下げ盛りを受けてプットオプションの買いを一部利益確定し、また期近が期先に比べてかなり盛っていたのを受け、再びコールオプションでカレンダースプレッドを組んださすがに下げ過ぎなのかな、という気はする雇用統計を無難に通過し、来週ジリ戻し基調ならこのカレンダーはけっこういい成果が期待できるのではなお昨日書いた15300円レベルを割り込んでしまったので、今回は例年のこの時期のアノマリーは通用しない年ということになりそうおつかれさまでした
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