勝つ確率90.34％ 10/25仕込みの中間報告-1

[ISAC.WaKSさん]

 

１０/２５日に仕込んだオプションのその後の経過を報告したい。この間、日経平均は上下の変動はあったけれど今はほとんど同じ価格である。このため結果は非常に良好である。

 

この１１日間での利益は　　（47-25）x1000=22,000円　であった。

必要資金は313,600円だったので、7.0％の利益である。

勝つ確率90.34％でこの成績は魅力的ではないだろうか。

現状では残り３９日間での期待できる利益は25,000円でその確率は

　　100-（0.0244+0.0347）x100=94.1％

なので建玉は継続である。

　

　

 

本日の状況

　　　　　　 コール16125 　　プット 12250

仕込み枚数　　　　　1枚　　　　　　　　1枚

仕込み価格　　　　　8円　　　　　 　17円　　　 合計25円

デルタ（δ）　　　　0.0244　　      0.0347

IV　　　　　　　　 19.38　　　　　　 　26.16

 

仕込んだとき（10/25）の状況 

SQ日までの期間：約7週間、50日。

 仕込みショートストラングルの詳細：

仕込みペア：12月限月のOTM（Out of the money）の売り。

　　　　　　 コール16125 　　プット 12250

仕込み枚数　　　　　1枚　　　　　　　　1枚

仕込み価格　　　　　22円　　　　　 25円　　　 合計47円

必要証拠金　　262,900円　　163,400円　　合成 313,600円

デルタ（δ）　　　　0.0530　　      0.0436

IV　　　　　　　　 19.22　　　　　　 　25.78