システム存続の危機 ～ 2013年 8月の成績

[大山大河さん]

▲2013年 1月～8月の成績８月は、極悪な右肩下がりで取り付く島もない。更に悪い事に、７月からのドローダウン金額が1000万を超えてしまった。検証上の最大ドローダウンは500万台なのにだ。推定の倍額やられていることになる。ここまで一方的に下げ続けると、全く勝てる気がしなくなってくる。事実、ポジションを持つと、決まって大きくマイナスし、よりドローダウン金額が、上積みされていく。システムトレードは「過去に起きたことは再現する」事を前提に組まれるが、過去はあくまでも過去であり、100%再現する保証はない。ゆえに、一方的な負けが生じると、どうしても疑心暗鬼になってしまうのだ。もうこのシステムは使えないのではないか？と・・・。小生のシステムは19の売買ルールからなっており、19個同時に使い物にならなくなる確率は、ごくわずかだと思っているが、現在、もののみごとに機能していない。ポジション建てれば負け。システムをストップしてしまいたい衝動に駆られるが、とめたが最後、いつ再起動するのか？という難問が降りかかってくる。止めてしまった直後、浮上してくるようなら、がっかりするだろうし、あわてて再起動して、また、負けを重ねることにもなりかねない。どうしようか。どうしようか。散々迷った挙句、惨敗しているルールのみをストップし、見込みのあるルールはそのまま継続することにした。ポジションのボリュームも減らし、ダメージを軽くしておいた。カーブフィッティングになりかねないが、惨敗ルールは少しいじってみて、再度使えないか検討することにした。それにしても、これから海外に展開しようとしていた矢先に、ものすごい洗礼を浴びてしまった気がする。しばらくは、海外どころではないな。もう少し、安定して回して行けないものか。相当な研究が必要とされているようだ。他、システムトレーダーのみなさんは、ここのところ、順調ですか？