相場に合わせたプラン選択

[MDRさん]

システムトレードを始めようとしたときに初心者が最も陥りやすい思い込みは、どんな相場状況でも同じプランをわなければならないと考えてしまうことです。確かに多くの相場状況に対応できるプランは存在しますが、それはそんな相場でも無難に利益が出るプランでしかなく、特定の相場状況に限って言えば、もっと大きな利益を狙える売買プランが数多く存在します。
確かに、システムトレードについて解説したサイトの多くでは裁量を徹底的に省いた投資法こそがシステムトレーである、と解説しているため、このような思い込みが拡がっているものと考えられます。また、システムトレードを始めようとする場合に、裁量とトレードで失敗した経験があって、自分で判断する必要がない(ように見える)システムトレードを選択しようと考えて始めるケースが多い、ということも理由の1つでしょう。
しかし必ずしも裁量を完全に省く必要はありません。個別の売買についてはできるだけ裁量を省いた方が良いのですが、システムの特性を深く理解し、的確に相場の方向性を分析する能力があれば、相場状況に応じた適切な売買プランを選択することによって、より良いパフォーマンスを発揮することができるようになります。
こうした方が良いケースが発生する理由は、トレンドの判断はテクニカル指数を使って行おうとするとどうしても転換点の識別に遅れが出てしまうからです。例えば、1月下旬に転換があった2012年初頭の中期上昇トレンドは、2月20日を越えてからようやく移動平均線のゴールデンクロスが発生しました。この間の上昇率は10%を越えており、中期的なトレンドの上昇率としては十二分に大きなものとなっています。こうなってしまうといつ中期の下落トレンドに転換しても不思議ではなく、上昇トレンドに転換したと判断して買いの戦略の運用を始めても、すぐにトレンド転換が来てしまって利益を取れない、といったことが起きてしまうのです。
特に、ファンダメンタル的にはっきりとした転換のきっかけ(例えば、ギリシア救済が決まって楽観ムードが拡がっている欧州で突然イタリアが破綻する、など)についてはシステムトレードでは判断がつきません。
このようなケースで適切に取引プランを切り替え、最適な資産運用ができるように最良の判断を入れることは決して悪いことではありません。初心者にとっては難しい判断になりますので、慣れないうちはどんな相場でも機能するシステムやトレンド判断の仕組みを持っていて不利なときには取引しないタイプの売買プランを使う事が重要と言えるでしょう。