２月７日（木）の取引

[ぶーちゃんまんさん]

本日にてオプション2月限は終了、大変な限月だった、最後の最後まで気が抜けなかった。あとは明日のＳＱ決済を残すのみ・・・。

最近はいわゆるデルタニュートラル取引と言われる戦略をとった為、これだけ上下に振られると、ツライの一言しかでない。しかし、今限月は新たな発見もあった。多用していたレシオスプレッドの買玉がインザマネーに入っても、時期やＩＶ上昇時にはまったく効果がなく、時期によりどのようにポジションを変化させるべきか、大きな収穫となった。

今日は寄付きにプット・レシオスプレッドを決済、割に合わない価格で返済してしまい、僅かの利益にとどまる。それでもプレッシャーからは開放され、しばし傍観。13,000円を割れたところで先物を1枚売って前場終了。後場はすかさず損切り。その後はオプションを売り増し、最後に先物の買い建てを手仕舞いして終了。

○本日の日経平均　　13・207・15円（＋107・91円）

○本日の売買

前場　
09：00 0802P‐125 返済買 40枚（7・25円）→（15円）
09：00 0802P‐130 返済売 5枚（32円）→（120円）
10：42 0802C‐135 新規売 10枚（10円）
10：44 0803-225先物 新規売 1枚（13,000円）

後場
12：32 0803-225先物　返済買　1枚（13,000円）→（13,060円）
12：42 0802P‐125 新規売 10枚（10円）
13：11 0802C‐135 新規売 10枚（6円）
13：13 0802P‐125 新規売 10枚（6円）
14：05 0802P‐125 新規売 10枚（4円）
14：16 0803-225先物　新規買　1枚（13,190円）
14：51 0803-225先物　返済売　1枚（13,190円）→（13,200円）

夕場　
なし



○今日の収支 　＋73,490円
○今月の収支　＋1,181,591円
○今年の収支 －1,674,329円

○現在のポジション（平均単価）
評価損益　＋193,425円

0802Ｃ‐135売建 20枚（8円）
0802Ｐ‐125売建 25枚（7・2円）
0803Ｐ‐105買建 1枚（55円）
0803Ｐ‐125売建 10枚（15円）

ポジションのリスク指標
デルタ　 ガンマ[100円当たり]　 ベガ[千円]　 セータ[千円]
－0・80　　 －1・216　　　－33・71　　　　　202・30

SPAN証拠金額×120%　　　　　 15,110,112円
ネット・オプション価値総額　 　　　 －195,970円
必要証拠金額 　　　　　　　 　　　　15,306,082円