先物 短期EMAで逆張

\ あなたにピッタリの銘柄がみつかる /

みんかぶプレミアムを無料体験!

プランをみる

お知らせ

読み込みに失敗しました。

しばらくしてからもう一度お試しください。

重要なお知らせ すべて見る

ISAC.WaKSさんのブログ

最新一覧へ

« 前へ209件目 / 全279件次へ »
ブログ

先物 短期EMAで逆張

震災ショック以来休止していた短期EMA(平滑平均)による先物の逆張りトレードを昨日から復活させた。具体的には下記のように実施している。

 

日経平均の2日EMAを使い、15:00の終値が前日の2日EMAより高ければ先物miniを終値で売り。シミュレーションでは2日~6日くらいまで年単位では安定した成績を残している。EMAを使うのは計算が楽なためで、検証はしていないけれど普通の2~5日移動平均でも似たような結果になるのではないだろうか。2日EMAでの勝率は約68%だが、負けるときの損が大きい。

 

問題もある。逆張りの特性として持合いには強いがトレンドが続くのには弱い。先週の暴落のように下げが続くと損失が大きくなる。勝率が高いのでこまめに稼げるが、負けるときは大きい。このため多くの逆張りシステムでは数%でのロスカットや保持期間を限定するなどの対策を採っている。しかし、年単位の集計ではロスカットを入れると却って成績が悪くなることが多い。そのため私は「トレンドから明白に外れたときは休む」というルールを追加しているが、トレンドをシステム化することは難しいのでトレンドから外れたかどうかの判断はチャートなど裁量で行っている。地震が来たときは買い建てだったが、3/14の寄付で成行売り処分した。建て玉も増やした直後だったので大赤字であった。

 

もう一つの問題は15:00の終値を確認してからの注文になるので、出かけている日は対処が難しい。

 

私は株の売買はほとんどが順張りなのでこの先物の逆張りは短期的にはヘッジ機能を果たしていることになる。長期的に見ればどちらも収益になっているはずである。

 

フリーのETF以外の日経ETFでは手数料負けになってしまう。フリーのETFは手数料はただだが、売りの場合金利が掛かる。先物は手数料はかなり安い。
コメントを書く
コメントを投稿するには、ログイン(無料会員登録)が必要です。

ネット証券比較

みんかぶおすすめ