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100万円が10年で2000億円

先日書いた取引手数料無料のETFに関連して、あれこれ検討するうちに日経平均やTOPIXを対象とした極めて単純で有力な取引ルールを発見しました。ここで面白いのは同じルールを使っても金利や手数料の%によって成績に大幅な違いがでることです。いちばん標準的なルールを使った場合の2000-2009年の10年間のシミュレーションの結果を下記にまとめました。10年間の売買回数は売り買いとも約460回。現物以外は原則逆指値成行ドテン売買です。

1. 手数料や金利を考慮しない場合: 
  勝率:40.2%。
  毎回100万円投資した場合の利益総額:332万円
2. 手数料なしで金利が年3%の場合(#1346などのフリーETFで信用取引): 
  勝率:39.9%。
  毎回100万円投資した場合の利益総額:304万円
  #1346は最小取引単位が1株なので信用売りの場合すぐに50株規制
  に引っかかる難点がありますが、シミュレーション上は無視しています。
3. 手数料 0.1%、金利が年3%の場合(普通のETFで信用取引): 
  勝率:34.1%。
  毎回100万円投資した場合の利益総額:120万円
  手数料の総額184万円。
4. 現物取引。手数料 0.1%、金利は掛からない。 
  勝率:39.8%。
  毎回100万円投資した場合の利益総額:56万円
5. 先物取引。手数料 0.01%、金利は掛からない。レバレッジ 20倍。 
  勝率:39.8%。
  毎回50万円を証拠金とした場合の利益総額:3138万円
6. 先物取引。手数料 0.01%、金利は掛からない。レバレッジ 20倍。 
  勝率:39.8%。
  当初資金100万円とし、損益を次のトレードに反映させた(複利)
  場合の利益総額:2036億円

まあ、最後は笑い話としても夢のある数字ではありませんか。
6の複利の場合には毎日のように2000億円を成り行きでトレードすること
になりますので、現実には先物市場でも無理があるかと思います。
このシミュレーション結果の特徴はドローダウンがほとんどないことです。
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