100万円が10年で2000億円

[ISAC.WaKSさん]

先日書いた取引手数料無料のETFに関連して、あれこれ検討するうちに日経平均やTOPIXを対象とした極めて単純で有力な取引ルールを発見しました。ここで面白いのは同じルールを使っても金利や手数料の％によって成績に大幅な違いがでることです。いちばん標準的なルールを使った場合の2000-2009年の１０年間のシミュレーションの結果を下記にまとめました。１０年間の売買回数は売り買いとも約４６０回。現物以外は原則逆指値成行ドテン売買です。

1.　手数料や金利を考慮しない場合：　
　　勝率：40.2％。
　　毎回100万円投資した場合の利益総額：332万円
2.　手数料なしで金利が年３％の場合（#1346などのフリーETFで信用取引）：　
　　勝率：39.9％。
　　毎回100万円投資した場合の利益総額：304万円
　　#1346は最小取引単位が1株なので信用売りの場合すぐに５０株規制
　　に引っかかる難点がありますが、シミュレーション上は無視しています。
3.　手数料 0.1％、金利が年３％の場合（普通のETFで信用取引）：　
　　勝率：34.1％。
　　毎回100万円投資した場合の利益総額：120万円
　　手数料の総額184万円。
4.　現物取引。手数料 0.1％、金利は掛からない。　
　　勝率：39.8％。
　　毎回100万円投資した場合の利益総額：56万円
5.　先物取引。手数料 0.01％、金利は掛からない。レバレッジ 20倍。　
　　勝率：39.8％。
　　毎回50万円を証拠金とした場合の利益総額：3138万円
6.　先物取引。手数料 0.01％、金利は掛からない。レバレッジ 20倍。　
　　勝率：39.8％。
　　当初資金100万円とし、損益を次のトレードに反映させた（複利）
　　場合の利益総額：2036億円

まあ、最後は笑い話としても夢のある数字ではありませんか。
6の複利の場合には毎日のように2000億円を成り行きでトレードすること
になりますので、現実には先物市場でも無理があるかと思います。
このシミュレーション結果の特徴はドローダウンがほとんどないことです。