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OPポジション 4月21日

日経平均は¥+189.37 の大幅反騰で ¥11,090.05
 先物は、大引けで¥11,100-
 ES引けで¥11,020-

ボリンジャーバンド(25日)は、+0.1 σ  MA(25日)のすぐ上です。

東証一部の25日騰落レシオは、126.64
東証一部の出来高は 22.4 億株

現在のOPポジションは、
デルタ:+3.22
ガンマ:-0.0041
セータ:+23.6
ベガ:-72.4
必要証拠金:¥1.8 M
2件のコメントがあります
  • イメージ
    daikonさん
    2010/4/22 16:24
    こんにちは

    デルタがプラスですが、上昇を見込んでおられるのではなく、相場観とは無関係なのでしょうね。

    このところ、IVが上昇気味です。日経225のHV上昇に影響されているものと思われますが、タイム・ディケイの進み方が遅くなり、嫌な感じではないでしょうか。
  • イメージ
    呑気呆亭さん
    2010/4/22 17:09
    ダイコンさん こんにちは、

    コメントありがとうございます。
    デルタですね ウーム

    実は、現在 OPの部分はかなり小さくて、このデルタのほとんどは、先物です。
    OPでは、小さくタイムバリューを稼いで、先物で動きを狙っているのですが・・・
    なかなかうまく行きません。
    レシオとかカレンダーとかが組んであるのですが、これらは、もう少し見極めが必要です。

    IVもさることながら、価格変化がかなり大きいので、ガンマー・ショートだと扱いにくいです。
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