ＯＰポジション ３月２６日

[呑気呆亭さん]

日経平均は￥+167.52 の大幅上昇で　￥10,996.37 に。

　円安株高が続いています。
ボリンジャーバンドは、+1.7 σ

東証一部の25日騰落レシオは、131.9
東証一部の出来高は 21.5 億株


現在のＯＰポジションは、
デルタ：-2.95
ガンマ：-0.0062
セータ：35.2
ベガ：-106.9
必要証拠金：￥2.4 M

デルタがマイナスに大きく振れています。
証拠金も増えました。
そろそろ手を打つ頃でしょうか。　(^_-)-☆

[daikonさん]

こんにちは

原資産の上昇で、呑気呆亭さんのポジションのデルタはマイナスになってしまったのですね。

4月限は、来週からタイム・ディケイが一層進むでしょうから、インになりそうな銘柄をショートしておられるのでない限り、デルタは気にしなくてもよいのでは。

私の方は、ショートを建てるとともに、ヘッジとして内側と外側とにロングを建てました。
低リスクですが、プレミアムがあまり得られていません。
相場の動向を見ながら、プレミアムを少しずつ稼いでいきたいです。

[呑気呆亭さん]

ダイコンさん　こんにちは、

> インになりそうな銘柄をショートしておられるのでない限り、デルタは気にしなくてもよいのでは。

そうですね。インにならなければ、証拠金を注意しておけばOKですね。
しかし、インになるかならないかをあらかじめ知る方法が無いのが困ったところです。
騰落レシオ等から見れば調整を期待しますが、レンジブレイクと見ると、上げの波が押し寄せてくることになるのかな？？？
どちらにしても為替水準が決め手なようです。


ダイコンさんのポジションは、プット側もコール側も、ヘッジ付きレシオですか。　変形バタフライと呼んでも良いのかな。
５月限なので、高見の見物ですね。　(^_-)-☆