[ドル・円通貨オプション]リスク警戒感を受けたOP買い

最新投稿日時:2022/07/06 01:20 - 「[ドル・円通貨オプション]リスク警戒感を受けたOP買い」(フィスコ)

[ドル・円通貨オプション]リスク警戒感を受けたOP買い

配信元:フィスコ
投稿:2022/07/06 01:20
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米国の連休明け、リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物13.24%⇒13.37%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.57%⇒12.67%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物12.00%⇒12.08%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.19%⇒11.30%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.60%⇒+1.65%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.31%⇒+1.34%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.07%⇒+1.11%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.90%⇒+0.91%(08年10/27=+10.71%)

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配信元: フィスコ

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