[ドル・円通貨オプション]リスク警戒感を受けたOP買い

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米国の連休明け、リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物13.24％⇒13.37％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.57％⇒12.67％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物12.00％⇒12.08％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.19％⇒11.30％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.60％⇒＋1.65％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.31％⇒＋1.34％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.07％⇒＋1.11％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.90％⇒＋0.91％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞