[通貨オプション]OP買い継続、リスク上昇で

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.79％⇒5.85 %　（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.00％⇒6.04 %（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.33％⇒6.34 % （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.64％⇒6.65%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.49％⇒+0.50%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.78％⇒+0.79%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.06％⇒+1.07 %（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.27％⇒+1.31%（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞