[通貨オプション]米感謝祭控え、OP売り継続

最新投稿日時:2020/11/26 02:02 - 「[通貨オプション]米感謝祭控え、OP売り継続」(フィスコ)

[通貨オプション]米感謝祭控え、OP売り継続

配信元:フィスコ
投稿:2020/11/26 02:02

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。米国の感謝祭の祭日を控えたオプション売りが一段と強まった。

リスクリバーサルでは1年物を除いて、ドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが後退し、3カ月物以降は2月以降9カ月ぶり最小となった。

■変動率
・1カ月物6.16%⇒5.99%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.33%⇒6.26%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.55%⇒6.50%(08年10/24=25.50%)
・1年物 6.77%⇒6.74%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.68%⇒+0.64%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.05%⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.29%⇒+1.27%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.51%⇒+1.51%(08年10/27=+10.71%)


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