[通貨オプション］米感謝祭控え、OP売り継続

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。米国の感謝祭の祭日を控えたオプション売りが一段と強まった。

リスクリバーサルでは1年物を除いて、ドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが後退し、3カ月物以降は2月以降9カ月ぶり最小となった。

■変動率
・1カ月物6.16％⇒5.99％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.33％⇒6.26％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.55％⇒6.50％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.77％⇒6.74％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.68％⇒＋0.64％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.05％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.29％⇒＋1.27％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.51％⇒＋1.51％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞