[通貨オプション]相場不透明感でOP買い強まる

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最新投稿日時:2020/03/28 01:47 - 「[通貨オプション]相場不透明感でOP買い強まる」(フィスコ)

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[通貨オプション]相場不透明感でOP買い強まる

配信元:フィスコ
投稿:2020/03/28 01:47


ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。相場不透明感を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段落した。

■変動率
・1カ月物13.80%⇒14.16%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.91%⇒12.02%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.52%⇒10.70%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.67%⇒9.74%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+5.48%⇒+5.27%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+5.71%⇒+5.34%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+5.29%⇒+5.23%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+4.99%⇒+4.96%(08年10/27=+10.71%)



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配信元: フィスコ

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