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8月20日、21日の状態

 8月20日に買い建てた株
 黒崎播磨                239000
 東京製鐵×16             484800
 倉元製作所                21000
 計                   744800

 

 8月20日に損切りした株
 T&Cホールディングス×4         1120
 日本板硝子×5                  0
 NFKホールディングス×51           0
 いであ×5                24500
 計                    25620

 

 8月20日に利益確定した株
 ACKグループ                800
 トレイダーズホールディングス×9      3267
 計                     4067

 

 8月21日に損切りした株
 黒崎播磨                  2000
 東京製鐵×16              13400
 計                    15400

 

 8月21日に利益確定した株
 倉元製作所                 1200

 

 この二日間の取引にかかった手数料       284

 

 この二日間の感想とか
 まぁ夜勤明けで今、書いてますって事で。

 

 さて、システムの最適化の件ですが…。
 書いて置くと色々とシステムの最適化を試してます。
 現在cosisinさんが以前に出されたリアルブレイクアウトを単純に一泊二日(要は翌日の寄り付きに成行で投げる)他に運用資金は100万で設定したものを自分は使っているのですが、テストしていてストップ高(終値、高値、終日の三種が有りますが、どれをどう使ったか位は自分でテストした方が勉強になると思うので書きませんね)になっている株を数日程度(実際にどう入れたかは、こちらもご自身で。この程度なら組み合わせ数は大した事ないですよね?その後の揺らぎテストを考えても)最適分散投資の仕掛け条件設定の方で弾いてやるとパフォーマンスが幾らかは向上します。
 (なおストップ高をはじくとパフォーマンスが上がる事の意味を考えてみたのですが多分、実際にある意味でブレイクアウトしてしまった(ある意味ブレイクアウトし終えた)株を弾いているのかなぁと想像してますが)
 他にはバックテストの方で基本条件の”株価の低い場合は取引しない”を99円にするとバックテスト後の結果概要表示では若干期待値は下がる(但し若干勝率は向上する)のですが、最適分散投資の方では何故かパフォーマンスが上がりました。
 (まぁこっちの修正は他の人が弄ったシステムで応用が利くかは分かりませんが…)
 とりあえず、これで自分の方はシグナルが6つ以上でないと買い出動しないと言う、以前の暫定設定を、こういう設定に書き直して全体のパフォーマンスを向上させました。

 

 押し目開発途上の方は、単純に一泊二日化してストップ安の対処を外すとすると311の様な突発相場に弱くなる事は理解しましたが、今の所良い手段が思い浮かんでないので陰線が三日連続とシグナルを選んで、他に、こちらもの”株価の低い場合は取引しない”を99円等にする等パフォーマンス向上よりドローダウン対処を優先させて暫定使用する事にしました。
 こっちは将来的にフィルターを減らして(本当に駄目なものだけを弾くフィルターを見つけて)シグナルを増やしたい所ですね。


 次に最近感じたシステム運用上の問題点ですが、回している資金量が少ないのをレバをかけてカバーしている関係上、ドローダウンがデカくなると思っていたより資金を取り戻すのが難しい事を感じています。
 でもなぁシステムも多種運用しないと壊れた時が怖いし、そうすると現在の資金量だと薄く張らないといけない訳だけど、それが、この問題に直結している訳で…。
 今の所、1システムの許容ドローダウンを33%までと言うルールで運用している訳だけど、これ以下のドローダウンで組めって話だと1システム100万で運用している事を考えると、まともな最適分散投資が組めるか(自分の腕では)怪しいのですが…


 さて、ここからは少々私信とか。
 cosisinさん、当方の方へリンクありがとうございます。
 こちらの方もリンクを付けておきますね。
 ただ、こちらの方の構造上(みん株の構造上)、あまり見に行ってくれているか分からないプロフの方へリンクを書いて置くと言う形になってしまいますが…。

 

 今年の成績(昨年までの成績は、みん株の私のプロフの所に書き込んであります)
 (なお信用取引をやっているので貸株料、日歩等、細かい部分の手数料徴収が有る為、実際の損益と多少の誤差が有ると思います。ちなみに税金も入れていません。あしからず)

 

 174勝118敗10分け -119154円

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